Yul Brynner wurde als Sohn des schweizerisch-mongolischen Erfinders und Schweizer Konsuls in Russland, Boris Julievich Brynner, und der russischen Arzttochter Marussia Blagowidowa im Haus der Brynners in Wladiwostok geboren. Er hatte das Bürgerrecht der schweizerischen Gemeinde Möriken-Wildegg, Aargau. Wegen seiner mongolischen Abstammung nannte er sich gelegentlich Taidje Khan. Ein Elternteil hatte, so er selbst, eine Romaherkunft. Er war Ehrenpräsident der International Romani-Union und spielte in den 1970er Jahren eine aktive Rolle bei den Bestrebungen der Roma, sich international zusammenzuschließen und internationale Anerkennung zu finden.